沈银芳，理学博士/硕士，现任浙江财经大学数据科学学院副教授，硕士生导师。主要研究领域为高频金融计量、Copula理论及风险管理等。2014年度获浙江财经大学校级优秀教师。

Ø 教育与工作经历：

2004年3月至今，浙江财经大学任教。

2005年9月－2009年7月，华东师范大学统计专业学习，获博士学位，师从郑伟安教授。

2001年9月－2004年3月，浙江大学统计专业学习，获硕士学位，师从苏中根教授。

1997年9月－2001年7月，杭州师范大学数学专业学习，获学士学位。

2007年10月－2008年9月，美国加州大学尔湾分校统计学专业，访问学者，合作导师Michael Cranston教授。

Ø 科研项目：

[1] 基于广义自回归得分的混频数据模型及应用，浙江省统计研究基地课题， 1.0万，2019/05-2020/05，主持；

[2] 混频动态Copula模型及其在沪深300股指期货期现套利中的应用研究（18TJZZ13），浙江省统计研究重点课题，1.0万，2018/05-2019/05，主持；

[3] 基于高频数据的统计套利策略研究（17NDJC171YB），浙江省哲学社会科学规划一般课题， 3.0万，2016/09-2018/12，主持；

[4] 基于高频数据的动态Vine copula模型及其应用（2015LY45），全国统计科学研究项目，自筹，2015/08 – 2016/12，主持；

[5] 时变混合Copula模型的构建、选择及其应用，浙江省统计研究重点课题， 1.5万，2015/05 – 2016/05，主持；

[6] 高频Copula模型与配对交易套利策略研究（LQ14G010007），浙江省自然科学青年基金项目，5万元，2014/01 – 2016/12，主持；

[7] 混合Copula对集成风险的度量研究（12YJC910011），教育部人文社会科学研究基金青年项目，8万元，2012/03 – 2015/03，参加；

[8] 高频数据及其分析在会计研究中的基础性问题研究（LY12G02017），浙江省自然科学基金一般项目， 5万元，2012/01–2014/12，参加；

[9] 多元最优运输问题（Y201016421），浙江省教育厅一般项目， 1.0万元，2010/10 – 2012/10，主持；

[10] 总体审计策略理念下公司和事务所的谈判策略选择和经验证据（08JC790093），教育部人文社会科学研究基金青年项目， 5万元，2008/12 – 2011/12，参加；

[11] 对构造多参数PQD连接函数（copula）族的研究（2005YJY066），校级一般课题，0.15万，2005/12 – 2007/03，主持；

[12] 风险度量、保费定价的若干模式研究，校级一般课题，0.15万，2004/12 – 2005/12，主持。

Ø 论文、著作：

[1] 徐建军，沈银芳，基于混合Copula模型的外汇风险相依性研究[J]，财经

论丛，11：180-186，2018。

[2] 沈银芳，徐建军，郑学东，马尔可夫转换模型对我国证券市场指数的预

测分析[J]，统计科学与实践，11:40-43，2018。

[3] 沈银芳，郑学东，徐信喆，基于混合Copula的ETF配对交易策略[J]，浙

江大学学报（理学版），43：271-278，2016。

[4] 沈银芳，郑学东，徐建军，基于时变混合Copula模型的配对交易策略[J]，

财经论丛，10：48-56，2016。

[5] Shen Yinfang, Zheng Weian, On Monge-Kantorovich problem in the plane,

Comptes Rendus Mathematique, Ser. I(348): 267-271, 2010.

[6] Shen Yinfang, Multivariate Monge-Kantorovich Transportation Problem,

Journal of Mathematics Research, 3(2): 66-73, 2011.

[7] Shen Yinfang, Optimal Couplings of Kantorovich-Rubinstein-Wasserstein

Lp- distance, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(4): 3-7.