一、基本信息

周力凯，浙江财经大学数据科学学院副教授，应用统计系主任，硕士生导师。2016年6月毕业于浙江大学数学科学学院，统计学博士。

研究兴趣：随机过程及应用，金融统计。

主讲课程：《金融随机分析》、《应用随机过程》、《数学建模》、《金融时间序列分析》、《概率论与数理统计》等。

联系方式：lkzhou@zufe.edu.cn

二、研究项目

[1] 含内生变量的非线性协整模型非参数估问题研究, (LQ18A010006)，浙江省自然科学基金项目，主持，结题。

[2] 随机采样下对冲误差渐近分布的研究，(Y201635727)，浙江省教育厅项目，主持, 结题。

[3] 非平稳随机过程极限理论及其应用，浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)/ 一般项目，主持，结题。

[4] 收敛至随机积分的弱收敛研究及其在协整模型中的应用, 浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学) /重点项目，主持，结题。

[5] 具有混合单位根的非平稳向量自回归模型的研究, 浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学) /重点项目，主持，结题。

[6]时空函数型变点模型的变点检测及在金融和气候风险中的应用研究,（23BTJ048），国家社科基金一般项目，参与，在研。

[7] 基于机器学习的原始创新机理研究：学科异质性与认知交互视角，（71704155），主要成员，结题。

[8] 基于数据科学的非凸问题数学理论, Z23A010004，浙江省自然科学基金/重点项目，参与，在研。

[9] Tracy-Widom型分布及其应用, Y17A010041, 浙江省自然科学基金/探索项目/探索一般, 参与，结题。

[10] 非厄米及PT-对称量子理论中的算子膨胀方法，Y22A016868，浙江省自然科学基金项目/探索项目/探索一般，参与，在研。

[11] 浙江省融入长三角现代产业体系推进战略性新兴产业发展研究，横向课题，参与，结题。

[12] 建设国家数字基础设施一体化高质量发展先行示范区（长三角)，横向课题，参与，结题。

三、主要论文

[1] 周力凯, 王汉超. 非时齐Markov链泛函的弱收敛[J]. 中国科学：数学 47.6(2017):8.

[2] 周力凯, 林正炎,  王汉超. 稳定积分的弱收敛[J]. 数学学报. 61.3(2018):8.

[3] 武祺然, 周力凯,  孙金金, 王念鸽, 余群芳. 浙江省空气质量变化特征研究——基于函数型数据分析[J]. 山东大学学报:理学版, (2021).56(7), 12

[4]Zhou L. Double-smoothed Drift  Estimation of Jump-diffusion Model [J]. Communications in Statistics, 2016, 46(8):4137-4149.

[5] Zhou, L, Su Z. Discretization error of irregular sampling approximations of stochastic integrals [J]. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B, 2016, 31(3):296-306.

[6] Wang H, Zhou L.Bandwidth selection of nonparametric threshold estimator in jump–diffusion models[J]. Computers & Mathematics with Applications, 2016.(SCI-2)

[7]周力凯. 金融统计中的大样本理论研究[M]. 浙江大学出版社, 2021.

四、获奖荣誉

优秀班主任

2020年校级优秀教师