沈银芳，博士，现为浙江财经大学数据科学学院副教授。主要研究方向是高频金融计量、Copula理论及风险管理等。邮箱：fsilver@163.com。

主讲课程：《时间序列分析》、《多元统计分析》、《随机过程》和《随机分析》。

教育经历：

·2005年9月– 2009年7月，华东师范大学统计系学习，获博士学位，师从郑伟安教授

·2001年9月– 2004年3月，浙江大学数学系概率论与数理统计专业，获硕士学位，

师从苏中根教授

·1997年9月– 2001年7月，杭州师范学院（现为杭州师范大学）数学教育专业学习，获学士学位

工作经历:

·2012年9月至今，浙江财经大学，数据科学学院，副教授

·2004年3月– 2012年9月，浙江财经大学，数据科学学院，讲师

·2007年10月– 2008年9月，美国加州大学尔湾分校，数学系统计学专业，访问学者，合作导师：Michael Cranston教授

主持或参加教学、科研项目及人才计划项目情况：

[1]浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)教学建设项目，案例驱动的时间序列分析课程教学模式探索研究，2022/06-2024/06，主持；

[2]浙江财经大学专业学位研究生课程案例库建设项目，应用时间序列分析案例库，2022/06-2024/06，主持；

[3]浙江省一流学科A类（浙江财经大学统计学）规划重点项目，长记忆MIDAS-GAS Copula模型及其应用研究，2022/06-2025/06，3万，主持；

[4]《时间序列分析》，浙江财经大学2021年度校级线上线下混合式课程，2021/07-2023/07，主持；

[5]《时间序列分析》，浙江财经大学2020年度“课程思政”示范课程，2020/12-2021/12，主持；

[6]浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)教学建设项目，10111119510/005，《时间序列分析》课程教学的探索与设计研究，2020/12-2023/12，主持；

[7]省级虚拟仿真实验教学项目，协整配对交易套利策略虚拟仿真实验，2020/12-2022/12，主持；

[8]校级虚拟仿真实验教学项目，协整配对交易套利策略虚拟仿真实验，2020/07-2022/06，主持；

[9]浙江省统计局基地研究课题，21TJJG07，MIDAS-GAS Copula模型及其应用研究，2021/04-2022/05，主持；

[10]浙江省统计局基地研究课题，19TJJD06，基于广义自回归得分的混频数据模型及应用，2019/04-2020/05，主持；

[11]浙江省自然科学基金一般项目, LY18G010015,基于复杂数据的个人信用评级研究，2018/01-2020/12，参加；

[12]浙江省统计局重点研究课题，18TJZZ13，混频动态Copula模型及其在沪深300股指期货期现套利中的应用研究，2018/04-2019/04，主持；

[13]浙江省一流学科A类（浙江财经大学统计学）规划重点项目，Z0111116008/008，高频环境下D-Vine copula模型及其应用研究，2016/12-2019/12，3万，主持；

[14]浙江省哲学社会科学规划一般课题，17NDJC171YB，基于高频数据的统计套利策略研究，2016/09-2018/12，3万，主持；

[15]全国统计科学研究项目，2015LY45，基于高频数据的动态Vine copula模型及其应用，2015/08-2016/12，自筹，主持；

[16]浙江省统计研究重点课题，时变混合Copula模型的构建、选择及其应用，2015/05-2016/05，1.5万，主持；

[17]浙江省自然科学青年基金项目，LQ14G010007，高频Copula模型与配对交易套利策略研究，2014/01-2016/12，5万元，主持；

[18]教育部人文社会科学研究基金青年项目，12YJC910011，混合Copula对集成风险的度量研究，2012/03-2015/03，8万元，参加；

[19]浙江省自然科学基金一般项目，LY12G02017，高频数据及其分析在会计研究中的基础性问题研究，2012/01-2014/12，5万元，参加；

[20]浙江省教育厅一般项目，Y201016421，多元最优运输问题，2010/10-2012/10，1万元，主持；

[21]教育部人文社会科学研究基金青年项目，08JC790093，总体审计策略理念下公司和事务所的谈判策略选择和经验证据，2008/12-2011/12，5万元，参加；

[22]校级一般课题，2005YJY066，对构造多参数PQD连接函数（copula）族的研究，2005/12-2007/03，0.15万，主持；

[23]校级一般课题，风险度量、保费定价的若干模式研究，2004/12-2005/12，0.15万，主持。

发表的主要论文（按时间倒排序）：

[1]沪深300指数波动率和VaR预测研究—基于投资者情绪的HAR-RV GAS模型,浙江大学学报（理学版）, 2022, 49(1):66-75.

[2]基于混合Copula模型的外汇风险相依性研究,财经论丛, 2018, 11:180-186.

[3]马尔可夫转换模型对我国证券市场指数的预测分析,统计科学与实践, 2018, 11: 40-43.

[4]基于时变混合Copula模型的配对交易策略分析,财经论丛, 2016, 10: 48-56.

[5]基于混合Copula的ETF配对交易策略,浙江大学学报（理学版）, 2016, 43(3): 271-278.

[6]Multivariate Monge-Kantorovich Transportation Problem, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(2): 66-73.

[7] Optimal Couplings of Kantorovich-Rubinstein-Wasserstein Lp- distance, Journal of Mathe- matics Research, 2011, 3(4): 3-7.

[8] On Monge-Kantorovich problem in the plane, Comptes Rendus Mathematique, 2010, I(348): 267-271.

[9]两类多参数PQD连接函数（copula）族,浙江大学学报（理学版）, 2008, 35(4): 385-394.

[10]多元拟连接函数的刻画,浙江大学学报（理学版）, 2007, 34(2): 143-147.

[11]修整保费—一个新的定价模型,数学的实践和认识, 2005, 35(9): 15-19.

[12]一种风险度量与保费定价模式,浙江大学学报（理学版）, 2004, 31(5): 494-497.

荣誉奖励：

[1]2011-2012学年校优秀教师。

[2] 2015年度浙江省统计重点研究结项项目“时变混合Copula模型的构建、选择及其应用”，三等奖。

[3]浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)教学建设项目“《时间序列分析》课程教学的探索与设计研究”，优秀。

[4]浙江省统计局基地研究结项项目“MIDAS-GAS Copula模型及其应用研究”，优秀。