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姓名:郑超

郑超,理学博士,现任浙江财经大学数据科学学院讲师,硕士生导师。主要研究随机微分方程的数值方法、蒙特卡洛模拟、计算金融等。

教育经历:

2012.9 – 2016.9:英国赫瑞瓦特大学数学专业,获博士学位

2009.9–2012.2: 荷兰代尔夫特理工大学应用数学专业,获研究型硕士学位

2005.9 – 2009.9:华东师范大学数学与应用数学专业,获学士学位

工作经历:

2019.2 – 2019.9:英国牛津大学数学学院Mathematical and Computational Finance研究组,访问学者,合作导师Mike Giles教授

2016.9–至今:浙江财经大学任教,数据科学学院金融数学系

主持科研项目:

“随机波动模型的高阶数值方法”(项目编号:11801504),国家自然科学青年基金项目,25万元,2019.01-2021.12。

代表论文:

1.Zheng, C (2017). Weak convergence rate of a time-discrete scheme for the Heston stochastic volatilitymodel. SIAM Journal on Numerical Analysis, 55(3), 1243-1263.

2.Zheng, C (2019). Multilevel Monte Carlo simulation for the Heston stochastic volatility model. dx.doi.org/10.2139/ssrn.2804894, Advances in Computational Mathematics, Minor revision requested.

3.Zheng, C (2021). Multilevel Monte Carlo simulation using approximate distribution of the CIR process. https://ssrn.com/abstract=3795944, Submitted.

4.Zheng, C (2021). Higher-order weak schemes for the Heston stochastic volatility model by extrapolation. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 505(1).

主要会议报告:

1.“Higher-order weak schemes for the Heston stochastic volatility model by

extrapolation”,International Conference in Monte Carlo & Quasi-Monte

Carlo Methods in Scientific Computing (MCQMC), University of Oxford, 2020. 8. 10- 8. 14.

2.“Convergence Rate of a Time-discrete Scheme for the Heston Stochastic Volatility Model”,随机常微分方程数值计算研讨会,吉林大学(天元数学中心),2019.9.7-9.8.

3.“Multi-level Monte Carlo simulation on Heston stochastic volatility model”,IMAconference on numerical methods for simulation.University of Oxford,2015.9.1 - 9.4.

4.“Weak Convergence Rate of a Time-discrete Scheme for the Heston Stochastic Volatility Model”, IMA Conference on Mathematics in Finance, University of Manchester, 2015.6.18 – 6.19.

数据科学院-职称 数据科学院-职位

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