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数据科学学院讲座信息——Python股票量化策略研究及应用
作者: 日期:2021-06-15 点击量:

报告主题:Python股票量化策略研究及应用

报告人:陈城

时间:2021617日(周四)下午1:40-2:40

地点:教学楼C102


报告人简介:陈城,现担任同花顺高校量化负责人,拥有3.5年的量化系统及量化策略开发经验,与券商、高校、私募等机构合作经验。20177月入职同花顺量化产品经理,主要设计与开发同花顺量化平台系统,是同花顺MindGo量化平台主要设计师之一。20187月担任量化策略高级分析师,与私募机构共同开发并维护量化策略,并独立开发并维护同花顺量化策略库。201912月担任同花顺量化实验室总负责人,基于同花顺核心技术与客户资源,为高校客户提供量化专业建设的整体解决方案。


报告摘要:本次讲座围绕量化策略概述、股票数据解析、量化选股策略、量化择时策略、多因子选股策略展开阐述。第一部分量化策略概述,从量化策略概念出发,着重讲述量化策略优势与陷阱,及策略研究方法论,从整体上理解量化策略。第二部分主要从底层股票数据的角度,结合金融逻辑解析股票相关数据,包括行情数据、财务数据、行业数据、资金数据、事件数据等,并讲述主流量化策略模型的数据使用方法。第三部分量化选股策略,以股息率&PEG选股策略为例,展开讲述该选股策略原理及Python实现方法。第四部分量化择时策略,重点讲述技术指标原理及交易系统理论,并介绍MACD指数择时策略效果及Python实现方法。第五部分多因子选股策略,从多因子策略整体研究框架出发,重点介绍单因子测试及有效性检验方法论,并衍生到多因子选股研究方法。

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